Todos os meses fecharam positivos

Março foi o mais fraco (+1,59%, e o único mês com acerto abaixo de 50%). Fevereiro foi o mais forte em dólares; abril e maio, os mais consistentes. A linha abaixo é o retorno acumulado, não uma projeção — ela para onde os dados param.

Janeiro começa no dia 21 e julho termina no dia 31 — o primeiro e o último mês são parciais.

Como o número foi construído

1. Operações reais, registradas automaticamente. Cada entrada e saída foi gravada pelo sistema no momento em que aconteceu, com preço e horário. Nada foi selecionado depois: as 244 operações fechadas estão todas aqui.
2. O tamanho segue a convicção. Cada operação recebe a fatia de capital que seu perfil determina — de 14% para os sinais de longo prazo com maior convicção até 3,5% para sinais incompletos, e 0% para os que as regras mandam evitar. Usamos o piso de cada faixa, nunca o teto.
3. O capital gira. Cada operação usa seu percentual nominal sobre a base de US$ 100.000, independentemente de quantas outras posições estavam abertas ao mesmo tempo.
4. Perdas contam igual aos ganhos. Uma operação que perdeu 13,6% subtrai exatamente o que seu tamanho determina. A pior sozinha custou US$ 1.910; a melhor somou US$ 2.584.
5. Bruto, não líquido. Sem corretagem, sem slippage, sem impostos. As saídas usam o preço registrado quando o sinal de saída disparou.

Contribuição por perfil de convicção

O modelo dimensiona cada sinal pelo quanto o sistema confia nele. Isto é o que cada faixa entregou de fato — incluindo a que é deliberadamente dimensionada em zero.

A faixa "Evitar" é a que merece atenção: 11 operações que as regras se recusaram a dimensionar. Elas tiveram perda média pequena, então evitá-las estava certo — mas a leitura honesta é que ficaram perto do neutro, não desastrosas.

A única premissa que importa, testada

Operações anteriores a março de 2026 são anteriores à etiqueta de estratégia nos nossos registros — 95 das 244 operações a carregam explicitamente. Para as mais antigas, o perfil foi inferido a partir da probabilidade e do profit factor registrados na entrada.

Essa inferência poderia inflar o resultado, então testamos o oposto: forçar todas as operações sem etiqueta para o menor tamanho possível (3,5%), o tratamento mais conservador disponível. O retorno de seis meses vai de +36,64% para +33,96%. A conclusão não depende da premissa.

O que isto não é

Não é extrato de corretora. As operações são reais e foram registradas conforme aconteceram, mas o modelo de dimensionamento é aplicado retroativamente a esse histórico. Mostra o que as regras atuais teriam produzido.

Não é líquido de custos. Corretagem, slippage e impostos reduziriam o número. Quanto depende da corretora e da conta.

Um regime só. Seis meses de 2026, incluindo uma rotação histórica para fora das mega-caps de tecnologia. Um mercado diferente daria um número diferente.

Passado não é futuro. Isto é uma medição do que aconteceu, publicada por transparência — não uma promessa do que vai acontecer.